每周交易商持仓报告:日元持仓变动最大

下方是CFTC的每周交易商持仓报告(COT),展示大型投机商的头寸分布。

  • 在主要货币中,日元的一周变动幅度最大。日元净空头持仓增加11700张,但其它主要货币的持仓量变化相当小(都不到1万张)。
  • 交易员净做空欧元的力度为2016年12月以来最强。与此同时,84%的大型投机商做多美元指数。
  • 截至3月5日,标普500指数中有84.8%的头寸为多头头寸。考虑到紧随其后的上周出现的抛盘,我们预测这个数字已经下降。



日元:净空头头寸处于8周最看跌水平。多头头寸也略有增加,但新增空头以3:1的比率压倒性胜出,并且空头总量为1月中旬以来之最。看起来,净持仓已经在2月中旬前后达到周期峰值,日元在接下来几周里可能继续承压。

欧元:净空头持仓达到2016年12月以来最看跌的水平。我们看到空头头寸稳步增加,推动今年总空头头寸升至2016年12月以来最高点,与此同时总多头头寸横盘。但两者的1年和3年Z分数分别只有-1.3和-0.8,所以情绪可能尚未达到极端的境地

铜:净多头持仓处于2018年7月以来最看涨的水平。三周前的突破由多头头寸增加和空头头寸明显减少引发。铜价在过去两周一直盘整,但空头回补也在持续。所以,空头头寸达到2018年10月以来最低点。



波动率(VIX):净空头持仓处于2018年10月以来最看跌的水平。但经未平仓头寸利息调整后,大型投机商处于2016年以来最看跌的时刻。由于处于波动性上升和标普500指数下跌的背景下,如果下降的势头延续,很多空头-VIX交易员可能面临风险。也就是说,空头-VIX情绪值可能处于极端水平






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