澳元/纽元有望低位均值回归


  • Z-score、连续数天与考验Keltner-band下轨都暗示均值回归
  • 在下跌之前有可能反攻1.0370
  • 受制于1.0490,趋势继续看跌

诚然,澳元/纽元对一些人来说可能不是首选货币,但其下跌趋势结构继续形成下降的高点和低点。自跌破1.0370点以来,货币对报在1月份闪崩以来最低点,并且后市可能下探2016年9月低点1.0238。然而,一些迹象表明在下一波跌势发生之前可能先行均值回归。

今天的低点考验了Keltner band的下轨、货币对的Z-score(与20天均线相比)低于-2,并且目前亦处于连续第六天下跌。要记住,指标只是“指示”,但只要这些指标不是简单地重复同样的信息,把它们放在一起综合考虑可以提高整体有效性的几率。


 



Z-score与RSI一样远谈不上完美,可以长时间处于超买或超卖状态。但我们可以从最近的历史发现,谷值低于2的时候大致也是回档的时候。当价格越远离,Keltner band越可靠。但我们在这里注意到,最近几个时段缺少下跌动能,似乎降低了近期扩大跌势的几率。

而且,我们现在处于连续第六天下跌当中,这种情况自2002年以来只出现过0.8%的日子。从分布上我们可以清楚地看到,持续时间越长变盘的几率越大。也就是说,均值回归的几率上升。







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